在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。 风险管理 21年1月30日 编辑 臭豆腐 取消关注 关注 私信 A. 方差-协方差法 B. 蒙特卡罗模拟法 C. 历史模拟法 D. 标准法 【答案与解析】 推荐阅读： 下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（ ）。 下列（ ）不属于杠杆率指标的优点。 （ ），各银行可以对符合贷款条件的项目出具贷款意向书，一般无权限限制。 商业银行负责审核贷款审批日至放款核准日期间借款人重大风险变化情况的部门是（ ）。 给TA打赏 共{{data.count}}人 人已打赏 银行业专业实务风险管理（初级）
